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银行间业务又下了一个咒语 楔形形态

行间,咒语,业务,一个时间:2021-02-25 09:02:45浏览:177
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针对银行授信过程中出现的“搭便车”和“依赖大户”现象,1月5日,银监会发布《商业银行大规模风险暴露管理办法》(以下简称《办法》)征求公众意见。分析师认为,该办法旨在化解客户过度集中带来的金融风险,同时关注同业客户的风险敞口。与大银行相比,中小银行的客户集中度更高,对同业业务的依赖性更高,因此受到的冲击会更大,资金来源会进一步缩小。

剑指银行授信“大基数”现象

银监会指出,该办法的核心目的是化解客户过度集中的风险,并针对不同客户提出风险暴露上限要求。同一天,银监会还发布了《商业银行股权管理暂行办法》,对银行股权管理、股东关联交易、信用集中等做出了统一规定。

本《办法》直接指银行授信过程中的“搭便车”和“大基数”现象。中国银监会表示,近年来,中国银行业发展迅速,银行对客户的授信方式日益多样化。客户集中度风险呈现出一些新特点,迫切需要引入统一规范的大规模风险暴露监管规则,遏制系统性风险。

一位银行家表示,大量银行信贷资金投入到大型项目中,“依赖大户”的现象一直存在,银行贷款集中度也在迅速上升。据此人介绍,政府中长期项目已经投入了相当多的银行信贷。这些在建项目规模巨大,需要银行信贷在一定的投资惯性下持续投资。这也是目前中小企业融资难如此突出的原因之一。

鉴于上述背景,《办法》将银行承担信用风险的所有信贷业务,包括表外业务和银行间业务,纳入大规模风险暴露监管框架。

从具体要求来看,《办法》对不同客户提出了风险暴露上限。华创债券分析师周冠南表示,《办法》考虑到目前银行对贷款以外客户的信贷方式更加多样化,容易出现单个客户信贷过度集中的风险。

银行间风险敞口在四年内缩减至25%

而这一次,集中度风险监管指标的确立,也把重点放在了“乱做同一笔生意”的行为上。根据巴塞尔委员会的监管要求,《办法》规定,同业客户的风险敞口不得超过一级资本的25%。银监会有关人士表示,考虑到部分同业风险敞口超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户敞口设定了四年过渡期。

银监会对其他风险暴露指标的过渡期于2018年12月31日结束,但同业风险暴露过渡期放宽至2021年12月31日。根据分析,同业客户的特殊过渡安排也表明,同业客户高度集中的问题在银行业务中较为普遍,存在较大的调整压力。

事实上,从2017年开始,监管开始收紧对同业业务的监管。2017年3月,银监会主席郭树清刚刚上任,银监会就银行间业务发布了45号、46号、52号等多项规范性文件,开展了市场上普遍知晓的“334”检查。“监管套利”和“闲置套利”涉及银行间业务、金融管理、票据和信贷业务。之后,央行在2017年第二季度货币政策执行报告中指出,计划从2018年第一季度起,将一年内资产超过5000亿元的银行发行的同业存单纳入MPA同业负债率指标进行考核。

在同业业务整改措施不断出台的背景下,同业规模有所萎缩。银监会公布的2017年前三季度数据显示,截至去年第三季度末,银行业同业资产和负债分别比去年年初减少2.6万亿元和2万亿元。

优发365首席经济学家李指出,根据2017年9月30日对16家老牌上市银行核心一级资本充足率的极端案例计算,16家上市银行同业拆借规模下降约2.4万亿元。对上市银行的同业业务,尤其是占用同业授信额度的业务,会产生很大的影响。

中小银行的资金来源已经收紧

与大型商业银行相比,《办法》对中小银行的影响更大。据兴业研究,截至2017年9月底,五大行和股份制商业银行,银行间资产/一级资本,(银行间资产+应收账款投资)/一级资本在14%到700%之间(假设价值为700%,假设各同业风险敞口相等,为符合标准,对应同业对手方数量至少为27家),考虑上述银行,应收账款投资的部分标的风险以非同业方式(如非标准授信)暴露。兴业银行首席经济学家鲁正伟指出,大中型银行要满足同业的信贷集中度要求并不困难。

根据《办法》,对银行实际承担信用风险的业务,统一监管表内外各类业务的信用集中度,并将投资资产管理产品和ABS渗透明确纳入信用集中度管理。鲁正伟指出,所有不可渗透的资产管理产品或资产支持证券产品被计入一个账户,被视为“非对等单一客户”,总风险敞口不得超过净资本的10%或一级资本净额的15%,这可能是本文件中对中小银行形成最强约束的指标。

苏宁金融研究所宏观经济研究中心主任黄智龙也指出,银监会的监管措施对商业银行有两方面的影响。一是化解客户过度集中带来的财务风险;二是有利于解决同行的风险暴露问题。这必然会对银行的表内表外业务产生重大影响,但由于一定过渡期的安排,这些影响相对平缓,不会产生激烈的影响。

“以上两个方面的影响对中小银行尤为显著,”黄智龙进一步指出,因为与大银行相比,中小银行的客户集中度更高,对银行间业务的依赖程度更高,而这些业务约束必然会对中小银行产生更大的影响。李还表示,对于中小银行来说,通过房贷ABS或资产管理计划再融资,或者通过担保再融资,都将面临新的挑战。中小银行的资金来源和渠道将进一步缩小。通过各种形式的担保、质押和渠道在市场上融资将进一步缩小。

周冠南表示,未来银行间交易等业务将受到限制,这将增加银行间融资的难度,迫使机构加快去杠杆化。未来银行间、银行与非银行间的相关风险敞口将统一计算,依赖单个银行获取大量银行间负债的情况将受到约束,资金在金融体系中更加难以闲置,引导银行回归原有业务,削弱同业,加快金融去杠杆化进程。

北京商报记者刘双霞/温柏洋/制表


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